PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.15%10.31%9.54%23.06%-3.81%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
14.08%45.50%19.96%60.90%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 14.08%.


HIUS.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
3.31%
1 год
23.51%
3 года*
11.18%
5 лет*
10 лет*

HNSS.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
14.08%
6 месяцев
28.13%
1 год
93.43%
3 года*
37.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий HIUS.L и HNSS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.86

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.37

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

8.35

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

28.66

-16.40

HIUS.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.86

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.87

-0.17

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и HNSS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и HNSS.L

Ни HIUS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и HNSS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-36.83%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-13.16%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-8.67%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-9.88%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.83%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и HNSS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.43%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

10.26%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

23.29%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

32.52%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

29.41%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

29.41%

-13.90%