PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с CU2U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и CU2U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и CU2U.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
-4.30%5.97%21.58%20.73%-5.02%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как CU2U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью -4.30%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

CU2U.L

1 день
2.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.73%
3 года*
12.30%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Amundi MSCI USA UCITS USD

Сравнение комиссий HIUS.L и CU2U.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LCU2U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.67

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.01

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.13

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

3.83

+5.75

HIUS.L vs. CU2U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CU2U.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и CU2U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LCU2U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и CU2U.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и CU2U.L

Ни HIUS.L, ни CU2U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и CU2U.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке CU2U.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и CU2U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LCU2U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-34.38%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.46%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.86%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.25%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.79%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и CU2U.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LCU2U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.32%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.04%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.63%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.61%

-1.09%