Сравнение HIUS.L с CU2U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L).
HIUS.L и CU2U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и CU2U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и CU2U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | -4.30% | 5.97% | 21.58% | 20.73% | -5.02% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как CU2U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью -4.30%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CU2U.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и CU2U.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
CU2U.L
Сравнение HIUS.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | CU2U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.01 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.13 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 3.83 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и CU2U.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и CU2U.L
Ни HIUS.L, ни CU2U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и CU2U.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке CU2U.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и CU2U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -34.38% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.46% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.86% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.25% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.79% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и CU2U.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.32% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.89% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.04% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.63% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.61% | -1.09% |