Сравнение HIU.TO с SMST.L
HIU.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) are both Inverse Equities funds. Over the past year, HIU.TO returned -20.07% vs 57.58% for SMST.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HIU.TO charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for SMST.L.
Доходность
Сравнение доходности HIU.TO и SMST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIU.TO торгуется в CAD, в то время как SMST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIU.TO показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у SMST.L с доходностью -67.37%.
HIU.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -14.75%
- 5 лет*
- -10.25%
- 10 лет*
- -13.80%
SMST.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 147.78%
- С начала года
- -67.37%
- 6 месяцев
- -49.57%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIU.TO и SMST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIU.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | -9.05% | -13.79% | -1.30% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.38% | 9,402.38% | -98.47% |
Correlation
The correlation between HIU.TO and SMST.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIU.TO vs. SMST.L — Ранг доходности на риск
HIU.TO
SMST.L
Сравнение HIU.TO c SMST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIU.TO | SMST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.61 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.20 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIU.TO | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 0.28 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.00 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HIU.TO и SMST.L
Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -92.05%, что меньше максимальной просадки SMST.L в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и SMST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIU.TO | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -99.27% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.61% | -93.21% | +72.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.00% | -91.69% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -80.28% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 48.04% | -36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIU.TO и SMST.L
Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) составляет 2.98%, в то время как у Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) волатильность равна 55.76%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIU.TO | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 55.76% | -52.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 176.80% | -167.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 202.95% | -190.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19,130.76% | -19,113.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19,130.76% | -19,112.61% |
Сравнение комиссий HIU.TO и SMST.L
HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SMST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIU.TO и SMST.L
Ни HIU.TO, ни SMST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIU.TO and SMST.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HIU.TO.
They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.75% for HIU.TO and 0.75% for SMST.L.
Подберите оптимальное распределение для HIU.TO и SMST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор