Сравнение HIU.TO с CBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).
HIU.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIU.TO и CBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIU.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIU.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | 5.05% | -13.79% | -14.77% | -9.90% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.47% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.
HIU.TO
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- -11.52%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -12.73%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIU.TO и CBIL.TO
HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Доходность на риск
HIU.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HIU.TO
CBIL.TO
Сравнение HIU.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIU.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 10.62 | -11.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 29.97 | -30.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 7.31 | -6.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 60.86 | -61.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 434.28 | -434.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIU.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 10.62 | -11.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 11.94 | -12.70 |
Корреляция
Корреляция между HIU.TO и CBIL.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIU.TO и CBIL.TO
HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIU.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.42% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HIU.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и CBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIU.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -0.06% | -91.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -0.04% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | 0.00% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.08% | 0.00% | -66.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 0.01% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIU.TO и CBIL.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIU.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.05% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 0.17% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 0.23% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 0.31% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 0.31% | +17.82% |