PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, HISU-U.TO returned 2.75% vs 3.95% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 1.57%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%0.95%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		1.55%4.15%5.35%1.77%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and ZUCM.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с ZAG.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
2.36

+5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
3.81

+6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.49

+2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

9.35

+22.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

43.17

+79.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOZUCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

2.36

+5.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

1.28

+6.95

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-1.45%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.24%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.27%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.12%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

1.68%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

3.77%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

3.77%

-3.36%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и ZUCM.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор