PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. HISU-U.TO is actively managed, while VIDY.TO is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 21.65%/yr for VIDY.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как VIDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 10.13%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
0.91%
1 месяц
1.16%
С начала года
10.13%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.85%
3 года*
21.65%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		10.11%40.81%4.45%18.09%8.19%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and VIDY.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
1.91

+5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
2.68

+7.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.34

+2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

2.50

+29.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

9.24

+113.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

1.91

+5.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.57

+7.67

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-37.16%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-10.80%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-13.55%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.93%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.56%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.91%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и VIDY.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.41%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

11.32%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

14.16%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

16.26%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

19.25%

-18.84%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и VIDY.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VIDY.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Evolve and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор