PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с CCO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с CCO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 54.81%/yr for CCO.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и CCO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 24.44%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCO.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.94%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.75%
1 год
90.23%
3 года*
54.81%
5 лет*
40.09%
10 лет*
26.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и CCO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
CCO.TO
Cameco Corporation		24.44%78.54%19.38%90.76%-23.44%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and CCO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Cameco Corporation

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNM

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOCCO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
1.66

+6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
2.45

+8.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.29

+2.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

3.53

+27.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

8.01

+114.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. CCO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа CCO.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и CCO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOCCO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

1.66

+6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.25

+7.98

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и CCO.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и CCO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOCCO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-85.07%

+84.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-25.69%

+25.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-40.08%

+39.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-14.95%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-44.70%

+44.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

11.31%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и CCO.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOCCO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

15.45%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

37.81%

-37.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

54.73%

-54.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

49.65%

-49.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

46.65%

-46.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и CCO.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CCO.TO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and CCO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и CCO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор