PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		-0.57%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции HISIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 0.25% соответственно.

HISIX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
3.53%
1 год
13.83%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.67%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HNASXHISIX с HOVLX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий HISIX и PTSIX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

HISIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.25

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.77

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.53

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

11.73

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.25

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между HISIX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и PTSIX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.94%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и PTSIX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-72.38%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.66%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-72.38%

+39.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-72.38%

+39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-42.10%

+30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-25.01%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и PTSIX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.66%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.03%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.17%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

30.91%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

25.08%

-8.38%