Сравнение HISA.NEO с CBIL.TO
HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HISA.NEO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, HISA.NEO returned 3.54%/yr vs 3.54%/yr for CBIL.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HISA.NEO charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HISA.NEO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HISA.NEO показывает доходность 1.10%, а CBIL.TO немного выше – 1.14%.
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISA.NEO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 1.10% | 2.54% | 4.58% | 3.72% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 1.14% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HISA.NEO and CBIL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISA.NEO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HISA.NEO
CBIL.TO
Сравнение HISA.NEO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISA.NEO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.50 | 5.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.41 | 58.06 | -45.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.69 | 315.36 | -212.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISA.NEO и CBIL.TO
Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISA.NEO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.04% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISA.NEO и CBIL.TO
Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.05%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISA.NEO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 0.18% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 0.26% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.32% | +0.07% |
Сравнение комиссий HISA.NEO и CBIL.TO
HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISA.NEO и CBIL.TO
Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью CBIL.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.24% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.22% | 2.53% | 4.43% | 5.03% | 2.28% | 0.57% | 0.90% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
HISA.NEO and CBIL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HISA.NEO.
HISA.NEO is categorized as Money Market, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.15% for HISA.NEO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор