PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.89%/yr vs 11.49%/yr for ADOIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%.

HIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.17%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-1.12%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.24%

Correlation

The correlation between HIOIX and ADOIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between HIOIX and ADOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

HIOIX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.14

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.86

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.01

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

8.25

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADOIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.14

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и ADOIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-21.99%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.15%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-14.75%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-21.61%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

0.00%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.02%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.34%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и ADOIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеют волатильность 3.93% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.92%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.88%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.55%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

13.90%

+2.75%

Сравнение комиссий HIOIX и ADOIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и ADOIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.28%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and ADOIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to HIOIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs ADOIX's -21.99%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор