Сравнение HIO с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIO и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIO и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 0.68% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции HIO уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.25% против 6.83% соответственно.
HIO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.25%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIO и PRCPX
HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HIO vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HIO
PRCPX
Сравнение HIO c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIO | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 3.47 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 5.52 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.93 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.53 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 21.08 | -20.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIO | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.47 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.88 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HIO и PRCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIO и PRCPX
Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.74% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIO и PRCPX
Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIO | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -23.07% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -3.03% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -14.34% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -23.07% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.74% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -3.16% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.65% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIO и PRCPX
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIO | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.10% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 2.52% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 4.11% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 4.79% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 5.45% | +10.52% |