Сравнение HINDUNILVR.NS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HINDUNILVR.NS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HINDUNILVR.NS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | -10.85% | 2.61% | -10.79% | 5.64% | 10.20% | -0.15% | 26.77% | 7.00% | 34.80% | 68.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.06% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Разные валюты инструментов
HINDUNILVR.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HINDUNILVR.NS показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции HINDUNILVR.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.97% против 18.08% соответственно.
HINDUNILVR.NS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 10.97%
VOO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HINDUNILVR.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск
HINDUNILVR.NS
VOO
Сравнение HINDUNILVR.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HINDUNILVR.NS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.59 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.25 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.66 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.18 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HINDUNILVR.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.59 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.18 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HINDUNILVR.NS и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HINDUNILVR.NS и VOO
Дивидендная доходность HINDUNILVR.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | 3.53% | 3.14% | 2.28% | 1.50% | 1.41% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.15% | 1.32% | 2.00% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HINDUNILVR.NS и VOO
Максимальная просадка HINDUNILVR.NS за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDUNILVR.NS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HINDUNILVR.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -33.99% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.24% | -11.98% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -24.52% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -33.99% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -5.55% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -3.72% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.55% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HINDUNILVR.NS и VOO
Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.NS) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HINDUNILVR.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HINDUNILVR.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.11% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.26% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.95% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.03% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.02% | +4.70% |