Сравнение HINDUNILVR.NS с ^BSESN
HINDUNILVR.NS (Hindustan Unilever Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, HINDUNILVR.NS returned 10.78%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HINDUNILVR.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HINDUNILVR.NS показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HINDUNILVR.NS имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции ^BSESN немного впереди с 10.89%.
HINDUNILVR.NS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -10.46%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 10.78%
- Всё время*
- 13.60%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам HINDUNILVR.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | -6.67% | 1.37% | -10.78% | 5.64% | 10.20% | -0.15% | 26.77% | 7.00% | 34.80% | 68.10% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between HINDUNILVR.NS and ^BSESN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HINDUNILVR.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
HINDUNILVR.NS
^BSESN
Сравнение HINDUNILVR.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HINDUNILVR.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.28 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.64 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HINDUNILVR.NS и ^BSESN
Максимальная просадка HINDUNILVR.NS за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDUNILVR.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HINDUNILVR.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -60.91% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -16.11% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -16.18% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -16.85% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -38.07% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -8.95% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.54% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 7.02% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HINDUNILVR.NS и ^BSESN
Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.NS) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HINDUNILVR.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HINDUNILVR.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.70% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 12.09% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 13.47% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 13.91% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.37% | +5.40% |
Часто задаваемые вопросы
HINDUNILVR.NS and ^BSESN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HINDUNILVR.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор