Сравнение HIMZ с WEEK
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.30% |
Correlation
The correlation between HIMZ and WEEK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HIMZ
WEEK
Сравнение HIMZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 4.65 | -3.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 29.49 | -30.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 263.82 | -265.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 9.29 | -9.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 10.05 | -10.45 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и WEEK
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -0.13% | -98.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -0.13% | -97.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | 0.00% | -95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -0.01% | -68.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 0.01% | +79.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и WEEK
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 0.07% | +53.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 0.25% | +130.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 0.41% | +191.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 0.39% | +199.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 0.39% | +199.95% |
Сравнение комиссий HIMZ и WEEK
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и WEEK
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and WEEK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -93.56% for HIMZ. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.72% for WEEK.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор