Сравнение HIMZ с WEEK
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.31% |
Correlation
The correlation between HIMZ and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HIMZ
WEEK
Сравнение HIMZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 4.07 | -3.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 28.78 | -29.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 233.16 | -234.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и WEEK
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -0.13% | -98.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -0.13% | -97.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -0.09% | -93.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -0.01% | -69.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 0.02% | +74.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и WEEK
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 0.16% | +46.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 0.29% | +135.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 0.44% | +194.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 0.40% | +199.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 0.40% | +199.91% |
Сравнение комиссий HIMZ и WEEK
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и WEEK
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -79.25% for HIMZ. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.70% for WEEK.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор