Сравнение HIMZ с OOQB
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs -27.35% for OOQB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 23.09% |
Correlation
The correlation between HIMZ and OOQB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. OOQB — Ранг доходности на риск
HIMZ
OOQB
Сравнение HIMZ c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.51 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.91 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и OOQB
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -53.44% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -53.44% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -43.69% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -23.26% | -45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 30.11% | +49.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и OOQB
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 0.00% | +53.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 39.39% | +91.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 51.57% | +140.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 58.12% | +142.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 58.12% | +142.22% |
Сравнение комиссий HIMZ и OOQB
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и OOQB
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and OOQB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -93.56% for HIMZ. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.94% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for OOQB.
HIMZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор