Сравнение HIMFX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
HIMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMFX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMFX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | -0.45% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -1.47%.
HIMFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMFX и GWMEX
HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GWMEX в 0.64%.
Доходность на риск
HIMFX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
HIMFX
GWMEX
Сравнение HIMFX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMFX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 0.79 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HIMFX и GWMEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMFX и GWMEX
Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GWMEX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.00% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок HIMFX и GWMEX
Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -36.30% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -7.14% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.06% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.69% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.72% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMFX и GWMEX
Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) составляет 1.08%, в то время как у AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.73% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.41% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 7.30% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 7.77% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.73% | -2.11% |