Сравнение HIMCX с BQMGX
HIMCX (Hartford MidCap HLS Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HIMCX returned 8.42%/yr vs 8.71%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HIMCX charges 0.69%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности HIMCX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMCX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIMCX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции BQMGX немного впереди с 8.71%.
HIMCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 8.42%
BQMGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам HIMCX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 9.53% | -0.53% | 6.32% | 14.94% | -24.81% | 10.22% | 25.14% | 32.64% | -7.51% | 24.48% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.93% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between HIMCX and BQMGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.89 |
The correlation between HIMCX and BQMGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMCX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
HIMCX
BQMGX
Сравнение HIMCX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMCX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.25 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.58 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMCX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HIMCX и BQMGX
Максимальная просадка HIMCX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMCX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMCX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -36.05% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.62% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -18.72% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -25.92% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -36.05% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -8.84% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.87% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.93% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMCX и BQMGX
Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMCX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.38% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 9.13% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 12.17% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.83% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.98% | +3.55% |
Сравнение комиссий HIMCX и BQMGX
HIMCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMCX и BQMGX
Дивидендная доходность HIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности BQMGX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 20.85% | 22.84% | 2.39% | 7.25% | 19.76% | 18.32% | 8.42% | 16.22% | 11.78% | 4.61% | 10.87% | 13.33% |
Часто задаваемые вопросы
HIMCX and BQMGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMCX has higher volatility (5.26%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, HIMCX dropped -50.83% vs BQMGX's -36.05%.
HIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMCX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор