Сравнение HIMCX с BQMGX
HIMCX (Hartford MidCap HLS Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HIMCX returned 7.79%/yr vs 8.78%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HIMCX charges 0.69%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности HIMCX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMCX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции HIMCX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.78% соответственно.
HIMCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 7.79%
- Всё время*
- 18.95%
BQMGX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -4.13%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам HIMCX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 3.62% | -0.53% | 6.32% | 14.94% | -24.81% | 10.22% | 25.14% | 32.64% | -7.51% | 24.48% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between HIMCX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between HIMCX and BQMGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMCX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
HIMCX
BQMGX
Сравнение HIMCX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMCX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.46 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMCX и BQMGX
Максимальная просадка HIMCX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMCX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMCX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -36.05% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.62% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -18.72% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -25.92% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -36.05% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.57% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -5.88% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMCX и BQMGX
Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMCX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.58% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 9.53% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 12.34% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.86% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.91% | +3.65% |
Сравнение комиссий HIMCX и BQMGX
HIMCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMCX и BQMGX
Дивидендная доходность HIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности BQMGX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.14% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 22.04% | 22.84% | 2.39% | 7.25% | 19.76% | 18.32% | 8.42% | 16.22% | 11.78% | 4.61% | 10.87% | 13.33% |
Часто задаваемые вопросы
HIMCX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMCX has higher volatility (6.36%) compared to BQMGX (3.58%). In terms of maximum drawdown, HIMCX dropped -50.83% vs BQMGX's -36.05%.
HIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMCX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор