Сравнение HIMCX с FMDGX
HIMCX (Hartford MidCap HLS Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HIMCX returned -0.30%/yr vs 5.27%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HIMCX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности HIMCX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMCX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 0.83%.
HIMCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 7.79%
- Всё время*
- 18.95%
FMDGX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам HIMCX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 3.62% | -0.53% | 6.32% | 14.94% | -24.81% | 10.22% | 25.14% | 3.73% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.83% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between HIMCX and FMDGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between HIMCX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMCX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
HIMCX
FMDGX
Сравнение HIMCX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMCX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.07 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.20 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMCX и FMDGX
Максимальная просадка HIMCX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMCX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMCX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -38.59% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.75% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -25.30% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -38.59% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.98% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -11.05% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.16% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMCX и FMDGX
Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMCX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.15% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 13.83% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 17.36% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.52% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.25% | -2.69% |
Сравнение комиссий HIMCX и FMDGX
HIMCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMCX и FMDGX
Дивидендная доходность HIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности FMDGX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.84% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 22.04% | 22.84% | 2.39% | 7.25% | 19.76% | 18.32% | 8.42% | 16.22% | 11.78% | 4.61% | 10.87% | 13.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HIMCX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HIMCX has higher volatility (6.36%) compared to FMDGX (5.15%). In terms of maximum drawdown, HIMCX dropped -50.83% vs FMDGX's -38.59%.
HIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMCX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор