Сравнение HILYX с HLDIX

С начала года, HILYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 2.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HILYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HLDIX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLDIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HILYX и HLDIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности HLDIX в 4.89%

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HLDIX.

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.