PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%19.46%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий HILYX и HGXIX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HGXIX в 0.89%.

HILYX
Hartford International Value Fund
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HILYX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.54

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

0.87

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.85

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

2.54

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.54

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.13

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между HILYX и HGXIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и HGXIX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и HGXIX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-36.01%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.67%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-32.08%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.94%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.04%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.58%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и HGXIX

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hartford Global Impact Fund (HGXIX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.49%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.43%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.76%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.44%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.40%

-0.33%