Сравнение HILAX с VYMI
HILAX (Hartford International Value Fund Class A) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - HILAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Hartford, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. HILAX is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 10 years, HILAX returned 10.92%/yr vs 10.49%/yr for VYMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HILAX charges 1.18%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности HILAX и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HILAX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HILAX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции VYMI немного отстают с 10.49%.
HILAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.92%
VYMI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам HILAX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 12.14% | 44.31% | 0.11% | 19.55% | -2.58% | 18.46% | -6.29% | 17.94% | -17.98% | 24.35% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.31% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Correlation
The correlation between HILAX and VYMI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between HILAX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HILAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
HILAX
VYMI
Сравнение HILAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILAX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.99 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 11.80 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILAX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HILAX и VYMI
Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HILAX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -40.00% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.14% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -12.84% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -24.05% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -40.00% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.40% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.31% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.57% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILAX и VYMI
Текущая волатильность для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что HILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HILAX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.04% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.73% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.94% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.84% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.87% | +0.18% |
Сравнение комиссий HILAX и VYMI
HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILAX и VYMI
Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VYMI в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 5.17% | 5.80% | 0.00% | 2.52% | 2.66% | 3.03% | 1.18% | 2.83% | 8.06% | 6.75% | 4.86% | 3.25% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.44% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HILAX and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VYMI has higher volatility (4.04%) compared to HILAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, HILAX dropped -48.61% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HILAX и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор