PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIK.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HIK.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HIK.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIK.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIK.L
Hikma Pharmaceuticals plc		-13.16%-19.60%14.90%18.37%-28.40%-10.43%28.87%18.12%54.10%-39.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

HIK.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIK.L показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции HIK.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.02% против 13.10% соответственно.

HIK.L

1 день
1.63%
1 месяц
7.94%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-26.57%
1 год
-29.45%
3 года*
-4.94%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
-2.02%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hikma Pharmaceuticals plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HIK.L:
HIK.L с HMWO.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HIK.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIK.L
Ранг доходности на риск HIK.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIK.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIK.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIK.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIK.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIK.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIK.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIK.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.73

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.14

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.19

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

4.63

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIK.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIK.L на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIK.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIK.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.73

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между HIK.L и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HIK.L и ^GSPC

Максимальная просадка HIK.L за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIK.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HIK.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-56.78%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.71%

-9.10%

-34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.46%

-25.43%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.40%

-33.92%

-33.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.63%

-5.67%

-37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-10.75%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.51%

2.62%

+18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HIK.L и ^GSPC

Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HIK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIK.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.50%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

9.50%

+20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

18.75%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

15.89%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

18.16%

+13.45%