Сравнение HIK.L с ^GSPC
HIK.L (Hikma Pharmaceuticals plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HIK.L returned -2.28%/yr vs 14.50%/yr for ^GSPC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIK.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIK.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIK.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции HIK.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.28% против 14.50% соответственно.
HIK.L
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- -2.28%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам HIK.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK.L Hikma Pharmaceuticals plc | -3.15% | -19.62% | 14.90% | 18.37% | -28.40% | -10.43% | 28.87% | 18.12% | 54.10% | -39.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between HIK.L and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIK.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HIK.L
^GSPC
Сравнение HIK.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIK.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.53 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.19 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.46 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HIK.L и ^GSPC
Максимальная просадка HIK.L за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIK.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -37.07% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -8.03% | -35.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.40% | -22.15% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.46% | -22.15% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.40% | -26.01% | -41.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | 0.00% | -37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -5.32% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 2.15% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIK.L и ^GSPC
Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HIK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.60% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 8.20% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 11.52% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 15.85% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 18.15% | +13.49% |
Часто задаваемые вопросы
HIK.L and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIK.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор