Сравнение HIK.L с ^GSPC
HIK.L (Hikma Pharmaceuticals plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HIK.L returned -2.86%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIK.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIK.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIK.L показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции HIK.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.86% против 12.82% соответственно.
HIK.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- -2.86%
- Всё время*
- 8.20%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам HIK.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK.L Hikma Pharmaceuticals plc | 2.16% | -19.64% | 14.94% | 18.39% | -28.36% | -10.44% | 28.99% | 17.96% | 54.15% | -39.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between HIK.L and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between HIK.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIK.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HIK.L
^GSPC
Сравнение HIK.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIK.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.26 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.20 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIK.L и ^GSPC
Максимальная просадка HIK.L за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIK.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -37.07% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -8.03% | -32.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.41% | -22.15% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.43% | -22.15% | -32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.51% | -26.01% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.64% | -2.42% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -5.29% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 2.21% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIK.L и ^GSPC
Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HIK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 3.01% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 8.99% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 12.08% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 15.94% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.05% | +13.64% |
Часто задаваемые вопросы
HIK.L and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIK.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор