Сравнение HIK.L с HMWO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HIK.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIK.L и HMWO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIK.L Hikma Pharmaceuticals plc	-13.16%	-19.60%	14.90%	18.37%	-28.40%	-10.43%	28.87%	18.12%	54.10%	-39.16%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	-1.17%	12.63%	21.17%	17.80%	-8.47%	23.98%	12.48%	23.41%	-3.61%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HIK.L показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции HIK.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: -2.02% против 13.08% соответственно.

HIK.L

1 день: 1.63%

1 месяц: 7.94%

С начала года: -13.16%

6 месяцев: -26.57%

1 год: -29.45%

3 года*: -4.94%

5 лет*: -8.15%

10 лет*: -2.02%

HMWO.L

1 день: 0.18%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -1.17%

6 месяцев: 1.78%

1 год: 17.03%

3 года*: 14.78%

5 лет*: 11.46%

10 лет*: 13.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hikma Pharmaceuticals plc

Название символа

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HIK.L:

HIK.L с ^GSPC

Часто сравнивают с HMWO.L:

HMWO.L с VWRL.L HMWO.L с VWRP.L HMWO.L с VEVE.L HMWO.L с IWRD.L HMWO.L с SWDA.L HMWO.L с FWRG HMWO.L с GGRP.L

Доходность на риск

HIK.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIK.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIK.L	HMWO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.87	1.17	-2.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.02	1.66	-2.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.25	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	3.42	-4.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.40	13.39	-14.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIK.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIK.L на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIK.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIK.L	HMWO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.87	1.17	-2.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	0.86	-1.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.06	0.90	-0.97
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.81	-0.51

Корреляция

Корреляция между HIK.L и HMWO.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIK.L и HMWO.L

Дивидендная доходность HIK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности HMWO.L в 1.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIK.L Hikma Pharmaceuticals plc	4.86%	4.16%	3.08%	2.76%	2.71%	1.70%	1.44%	1.71%	1.48%	2.22%	1.21%	0.89%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	1.27%	1.26%	1.41%	1.60%	1.75%	1.27%	1.55%	1.97%	2.11%	1.91%	1.84%	1.86%

Просадки

Сравнение просадок HIK.L и HMWO.L

Максимальная просадка HIK.L за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIK.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIK.L	HMWO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.40%	-25.48%	-41.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.71%	-6.55%	-37.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.46%	-18.80%	-35.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.40%	-25.48%	-41.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.63%	-3.40%	-40.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.39%	-3.55%	-15.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.51%	1.66%	+19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIK.L и HMWO.L

Hikma Pharmaceuticals plc (HIK.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HIK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIK.L	HMWO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.63%	4.14%	+3.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.60%	8.23%	+21.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.74%	14.44%	+19.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.65%	13.32%	+14.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.61%	14.44%	+17.17%

Сравнение HIK.L с HMWO.L

Доходность

Сравнение доходности HIK.L и HMWO.L

Сравнение доходности по годам HIK.L и HMWO.L

Доходность по периодам

HIK.L

HMWO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HIK.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

HIK.L

HMWO.L

Сравнение HIK.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIK.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIK.L и HMWO.L

Просадки

Сравнение просадок HIK.L и HMWO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIK.L и HMWO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)