Сравнение HIIFX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -3.01% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.83% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.16%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и PRCPX
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HIIFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HIIFX
PRCPX
Сравнение HIIFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.47 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 5.52 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.53 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 21.08 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.47 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и PRCPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и PRCPX
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.54% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и PRCPX
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -23.07% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -3.03% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -14.34% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -23.07% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -1.74% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -3.16% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.65% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и PRCPX
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.10% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.52% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 4.11% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.79% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.45% | +0.55% |