PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с VSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HII с VSAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. HII operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs -0.08%/yr for VSAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HII и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 103.63%. За последние 10 лет акции HII превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 8.50% против -0.08% соответственно.

HII

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-8.27%
1 год
32.12%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.50%

VSAT

1 день
-3.49%
1 месяц
-0.58%
С начала года
103.63%
6 месяцев
95.84%
1 год
515.53%
3 года*
16.46%
5 лет*
6.36%
10 лет*
-0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HII и VSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-11.81%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%
VSAT
Viasat, Inc.		103.63%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%

Correlation

The correlation between HII and VSAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

0.35

The correlation between HII and VSAT shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HII:

$15.37

VSAT:

$0.50

Коэффициент P/E

HII:

19.37

VSAT:

140.96

Коэффициент P/S

HII:

0.91

VSAT:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.85B

VSAT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.34B

VSAT:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

VSAT:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Viasat, Inc.

Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM
Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с GSATVSAT с ASTSVSAT с IRDMVSAT с SATSVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOG

Доходность на риск

HII vs. VSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIIVSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
6.20

-5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.78

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

17.90

-17.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

60.92

-58.25

HII vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VSAT равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HII и VSAT

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и VSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIVSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-92.75%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-29.06%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.21%

-84.37%

+39.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-89.81%

+44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-92.75%

+43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-25.55%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-41.52%

+27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

8.52%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и VSAT

Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.30%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 30.16%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIVSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

30.16%

-20.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

58.05%

-28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

83.92%

-48.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

75.77%

-44.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

61.03%

-30.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и VSAT

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.84%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.10B
1.17B
(HII) Общая выручка
(VSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HII and VSAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSAT has higher volatility (30.16%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs VSAT's -92.75%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HII и VSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор