Сравнение HIGH с CSHP
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 3.96% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | -1.34% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between HIGH and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between HIGH and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH и CSHP
Секторы
HIGH
CSHP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
CSHP
Сырьевые материалы
HIGH
-
CSHP
-
Коммуникационные услуги
HIGH
-
CSHP
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
CSHP
-
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
CSHP
-
Энергетика
HIGH
-
CSHP
-
Здравоохранение
HIGH
-
CSHP
-
Промышленность
HIGH
-
CSHP
-
Недвижимость
HIGH
-
CSHP
-
Технологии
HIGH
-
CSHP
-
Коммунальные услуги
HIGH
-
CSHP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
HIGH
CSHP
Сравнение HIGH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 7.44 | -6.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 65.71 | -66.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 432.16 | -432.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 11.91 | -12.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 10.75 | -10.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CSHP
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.08% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.06% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.01% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CSHP
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.07% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.24% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 0.33% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.40% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.40% | +9.16% |
Сравнение комиссий HIGH и CSHP
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CSHP
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -3.46% for HIGH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 3.92% for CSHP.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор