Сравнение HIGH с CSHP
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -1.43% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -1.70% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between HIGH and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between HIGH and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
HIGH
CSHP
Сравнение HIGH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.46 | -5.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 65.45 | -65.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 381.67 | -381.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CSHP
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.08% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.06% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.04% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.00% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 0.01% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CSHP
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.27% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 0.36% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 0.41% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 0.41% | +9.12% |
Сравнение комиссий HIGH и CSHP
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CSHP
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.43% for HIGH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.91% for CSHP.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор