Сравнение HIGH.L с IHYG.L
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European High Yield Bonds funds from iShares - HIGH.L tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR while IHYG.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.71%/yr vs 2.68%/yr for IHYG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и IHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IHYG.L с доходностью 0.69%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
IHYG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам HIGH.L и IHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.03% | 4.81% | 5.78% | 11.51% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.46% | 0.37% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.69% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 0.46% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and IHYG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between HIGH.L and IHYG.L shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH.L и IHYG.L
Секторы
HIGH.L
IHYG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH.L
IHYG.L
Сырьевые материалы
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Коммуникационные услуги
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Потребительский циклический сектор
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Потребительский защитный сектор
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Энергетика
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Здравоохранение
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Промышленность
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Недвижимость
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Технологии
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Коммунальные услуги
HIGH.L
-
IHYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск
HIGH.L
IHYG.L
Сравнение HIGH.L c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH.L | IHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.71 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и IHYG.L
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке IHYG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и IHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -25.61% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.76% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -3.89% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -14.59% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.16% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.05% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и IHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.01% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.07% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 3.56% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.44% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.79% | +0.36% |
Сравнение комиссий HIGH.L и IHYG.L
И HIGH.L, и IHYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и IHYG.L
HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and IHYG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH.L and IHYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и IHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор