PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 1.13% против 6.23% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий HIEMX и EAEMX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.25

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.86

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.68

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

10.25

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.25

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между HIEMX и EAEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и EAEMX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и EAEMX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-62.70%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-9.90%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-25.43%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-44.16%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-8.20%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-13.58%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.59%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и EAEMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.94%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.80%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.17%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

11.42%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.38%

+2.71%