PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 14.48% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий HIEMX и DEMIX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

3.23

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.37

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

4.84

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

19.15

-18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.23

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.53

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между HIEMX и DEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и DEMIX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и DEMIX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-63.15%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-20.32%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-43.95%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-46.29%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-18.94%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-18.54%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.14%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

19.21%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

28.39%

-17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

33.29%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

23.11%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

21.94%

-5.85%