PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

HIDV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и DFRA

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%23.31%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с PRF

Сравнение комиссий HIDV и DFRA

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.52

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.73

+0.63

Корреляция

Корреляция между HIDV и DFRA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и DFRA

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и DFRA

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-19.35%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.67%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.53%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.91%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.63%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и DFRA

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.81%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.88%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.56%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.59%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.59%

-2.96%