PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDR.L с EZA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDR.L returned -4.15%/yr vs 7.76%/yr for EZA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: -4.15% против 7.76% соответственно.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

EZA

1 день
-4.31%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-0.05%
1 год
29.37%
3 года*
21.35%
5 лет*
9.19%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-5.50%62.72%9.03%-3.57%6.10%8.93%-7.97%5.65%-20.81%24.26%

Correlation

The correlation between HIDR.L and EZA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.36

The correlation between HIDR.L and EZA shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDR.L и EZA

Секторы
HIDR.L
EZA

Финансовые услуги

56.9%
32.1%

Сырьевые материалы

12.8%
39.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
6.7%

Промышленность

7.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.4%

Технологии

3.4%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

14.7%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

HIDR.L
56.9%
EZA
32.1%

Сырьевые материалы

HIDR.L
12.8%
EZA
39.7%

Коммуникационные услуги

HIDR.L
11.6%
EZA
6.7%

Промышленность

HIDR.L
7.9%
EZA
1.5%

Потребительский защитный сектор

HIDR.L
4.2%
EZA
2.4%

Технологии

HIDR.L
3.4%
EZA

-

Энергетика

HIDR.L
1.7%
EZA

-

Коммунальные услуги

HIDR.L
1.6%
EZA

-

Потребительский циклический сектор

HIDR.L

-

EZA
14.7%

Здравоохранение

HIDR.L

-

EZA
1.2%

Недвижимость

HIDR.L

-

EZA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

HIDR.L vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
1.03

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
1.48

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.20

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.31

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

3.61

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LEZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

1.03

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и EZA

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки EZA в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-54.38%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-22.51%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-22.51%

-34.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-28.58%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-53.90%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-20.27%

-40.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-14.34%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

8.15%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и EZA

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.70%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

24.25%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

28.67%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

25.47%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

29.06%

-5.69%

Сравнение комиссий HIDR.L и EZA

HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDR.L и EZA

Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что сопоставимо с доходностью EZA в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.58%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		6.64%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and EZA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIDR.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIDR.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

HIDR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.59% for EZA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор