PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDR.L с EPHE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HIDR.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR while EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDR.L returned -4.15%/yr vs -2.77%/yr for EPHE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как EPHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPHE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям EPHE по среднегодовой доходности: -4.15% против -2.77% соответственно.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

EPHE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-9.68%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.39%-5.68%0.31%-3.79%-5.87%-1.31%-6.77%4.37%-12.60%9.80%

Correlation

The correlation between HIDR.L and EPHE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.38

The correlation between HIDR.L and EPHE shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDR.L и EPHE

Секторы
HIDR.L
EPHE

Финансовые услуги

56.9%
17.3%

Сырьевые материалы

12.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

11.6%
5.3%

Промышленность

7.9%
32.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Технологии

3.4%

-

Энергетика

1.7%
1.3%

Коммунальные услуги

1.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

10.7%

Финансовые услуги

HIDR.L
56.9%
EPHE
17.3%

Сырьевые материалы

HIDR.L
12.8%
EPHE
1.0%

Коммуникационные услуги

HIDR.L
11.6%
EPHE
5.3%

Промышленность

HIDR.L
7.9%
EPHE
32.0%

Потребительский защитный сектор

HIDR.L
4.2%
EPHE
4.6%

Технологии

HIDR.L
3.4%
EPHE

-

Энергетика

HIDR.L
1.7%
EPHE
1.3%

Коммунальные услуги

HIDR.L
1.6%
EPHE
14.3%

Потребительский циклический сектор

HIDR.L

-

EPHE
13.6%

Здравоохранение

HIDR.L

-

EPHE

-

Недвижимость

HIDR.L

-

EPHE
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с GOVTEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTI

Доходность на риск

HIDR.L vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
-0.53

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
-0.65

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

-1.17

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа EPHE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LEPHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

-0.53

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и EPHE

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки EPHE в -47.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-47.17%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-15.26%

-30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-20.29%

-36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-23.57%

-37.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-47.17%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-33.97%

-26.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-18.99%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

8.29%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и EPHE

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.98%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

13.46%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

18.47%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.51%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.23%

+1.14%

Сравнение комиссий HIDR.L и EPHE

HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDR.L и EPHE

Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности EPHE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.16%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		6.64%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and EPHE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIDR.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIDR.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.59% for EPHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор