Сравнение HIDE с MEAR
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 3.58%/yr for MEAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.06%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам HIDE и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.21% |
Correlation
The correlation between HIDE and MEAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between HIDE and MEAR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. MEAR — Ранг доходности на риск
HIDE
MEAR
Сравнение HIDE c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 7.07 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 28.99 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.86 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.11 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и MEAR
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -2.68% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.47% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -0.86% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.19% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.11% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и MEAR
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 0.61% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.86% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 0.98% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.52% | +2.73% |
Сравнение комиссий HIDE и MEAR
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и MEAR
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and MEAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.45%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs MEAR's -2.68%.
On 3-year performance, HIDE leads with 4.42% vs 3.58% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDE has performed better with a 4.42% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.84% for MEAR.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while MEAR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.25% for MEAR.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор