Сравнение HIDE с KCSH
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. HIDE is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, HIDE returned 8.58% vs 4.00% for KCSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.16% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between HIDE and KCSH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. KCSH — Ранг доходности на риск
HIDE
KCSH
Сравнение HIDE c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.89 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 57.89 | -47.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и KCSH
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -0.58% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -0.58% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.00% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.03% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и KCSH
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.20% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 0.46% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 1.25% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 1.31% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 1.31% | +2.98% |
Сравнение комиссий HIDE и KCSH
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и KCSH
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and KCSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.51%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, HIDE leads with 8.58% vs 4.00% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 8.58% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.00% for HIDE.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Alpha Architect and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор