Сравнение HICOX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.27% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и NMTRX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
HICOX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
HICOX
NMTRX
Сравнение HICOX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.89 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и NMTRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и NMTRX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и NMTRX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -16.36% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.75% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -16.36% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -16.36% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.25% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.93% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.62% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и NMTRX
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.07% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.82% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.93% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 3.97% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.38% | -1.29% |