Сравнение HICOX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции NMI по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.30% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и NMI
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
HICOX vs. NMI — Ранг доходности на риск
HICOX
NMI
Сравнение HICOX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.37 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.16 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.34 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и NMI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и NMI
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и NMI
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -28.92% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -8.71% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -28.92% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -28.92% | +19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.86% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.93% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.31% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и NMI
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 5.78% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.44% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 12.11% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 13.59% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 14.60% | -11.51% |