Сравнение HICOX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и APUSX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
HICOX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
HICOX
APUSX
Сравнение HICOX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.83 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 10.29 | -8.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 5.18 | -3.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 15.80 | -14.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 57.18 | -50.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.83 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и APUSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и APUSX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и APUSX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -1.64% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.20% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -1.45% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.10% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.30% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и APUSX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.10% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.53% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.09% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.24% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.14% | +1.95% |