PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.57%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 96.27%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-68.24%25.28%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between HIBL and XTAP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between HIBL and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и XTAP

Секторы
HIBL
XTAP

Технологии

45.8%
33.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.0%

Финансовые услуги

12.5%
12.2%

Промышленность

11.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Здравоохранение

2.9%
9.5%

Энергетика

2.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

HIBL
45.8%
XTAP
33.6%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
XTAP
10.0%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
XTAP
12.2%

Промышленность

HIBL
11.7%
XTAP
8.5%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
XTAP
10.5%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
XTAP
2.6%

Здравоохранение

HIBL
2.9%
XTAP
9.5%

Энергетика

HIBL
2.2%
XTAP
4.0%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
XTAP
5.3%

Недвижимость

HIBL

-

XTAP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Доходность на риск

HIBL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
4.50

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
7.78

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.22

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.96

14.82

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.84

78.70

-45.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

4.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HIBL и XTAP

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-22.13%

-66.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-1.42%

-29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-11.83%

-57.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-22.13%

-59.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.21%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-3.45%

-40.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

0.27%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и XTAP

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

1.10%

+20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

3.16%

+47.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

4.70%

+61.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

14.54%

+67.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.89%

14.41%

+77.48%

Сравнение комиссий HIBL и XTAP

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и XTAP

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and XTAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.25%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.57% vs 10.99% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.57% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 4.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор