PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

HIBL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%60.38%-0.40%81.02%-68.24%25.28%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий HIBL и XTAP

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

HIBL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.79

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.45

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

9.90

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.70

-0.59

Корреляция

Корреляция между HIBL и XTAP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и XTAP

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и XTAP

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-22.13%

-66.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-11.83%

-32.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

0.00%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-3.57%

-41.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

1.73%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и XTAP

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

0.99%

+24.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

2.61%

+50.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

14.34%

+75.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

14.60%

+67.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

14.60%

+77.81%