PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIAOX с HBLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIAOX (Hartford International Opportunities HLS Fund) and HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) are both mutual funds - HIAOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIAOX returned 9.14%/yr vs 6.73%/yr for HBLYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIAOX charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for HBLYX.

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции HIAOX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.14% против 6.73% соответственно.

HIAOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.51%
1 год
25.66%
3 года*
18.40%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.14%

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIAOX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		12.01%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Correlation

The correlation between HIAOX and HBLYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г.

0.76

The correlation between HIAOX and HBLYX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FIKCXHIAOX с FDKFXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с HGOYXHIAOX с HILYXHIAOX с SEMNX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX

Доходность на риск

HIAOX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXHBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.79

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

6.59

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.82

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и HBLYX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и HBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIAOXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-31.36%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.59%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-7.71%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-15.92%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-23.19%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.63%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-3.09%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.52%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и HBLYX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIAOXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.62%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

4.49%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

5.85%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

7.96%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

8.39%

+8.64%

Сравнение комиссий HIAOX и HBLYX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и HBLYX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HBLYX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.03%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%

Часто задаваемые вопросы

HIAOX and HBLYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIAOX has higher volatility (5.11%) compared to HBLYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HIAOX dropped -65.82% vs HBLYX's -31.36%.

HIAOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIAOX и HBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор