PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с FIKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIAOX с FIKCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIAOX (Hartford International Opportunities HLS Fund) and FIKCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z) are both mutual funds - HIAOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while FIKCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, HIAOX returned 7.54%/yr vs 0.12%/yr for FIKCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIAOX charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for FIKCX.

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у FIKCX с доходностью -4.32%.

HIAOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.51%
1 год
25.66%
3 года*
18.40%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.14%

FIKCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.80%
1 год
15.63%
3 года*
1.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIAOX и FIKCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		12.01%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-9.26%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		-4.32%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%28.39%-11.04%

Correlation

The correlation between HIAOX and FIKCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.63

The correlation between HIAOX and FIKCX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с HGOYXHIAOX с HILYXHIAOX с SEMNXHIAOX с HBLYX
Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с VOOGFIKCX с THISXFIKCX с FBIOXFIKCX с PRHSXFIKCX с SHSSXFIKCX с FACDXFIKCX с XLV

Доходность на риск

HIAOX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXFIKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.98

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.53

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.16

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

3.15

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FIKCX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXFIKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.98

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и FIKCX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и FIKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIAOXFIKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-29.19%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.35%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-25.31%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-29.19%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-10.19%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-9.27%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.92%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и FIKCX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) имеют волатильность 5.11% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIAOXFIKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.03%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.85%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.37%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.29%

-3.26%

Сравнение комиссий HIAOX и FIKCX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и FIKCX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FIKCX в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		12.00%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%0.00%0.00%0.00%
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.03%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%

Часто задаваемые вопросы

HIAOX and FIKCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIAOX has higher volatility (5.11%) compared to FIKCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, HIAOX dropped -65.82% vs FIKCX's -29.19%.

HIAOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIAOX и FIKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор