PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.47% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTXHIADX с HGOIXHIADX с HSNIXHIADX с LEXCX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий HIADX и SVAIX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Доходность на риск

HIADX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.36

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.02

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.69

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.42

Корреляция

Корреляция между HIADX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и SVAIX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и SVAIX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-50.62%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.78%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-16.13%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-36.53%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.83%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.75%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и SVAIX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.88%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.99%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.76%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.57%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.42%

+1.43%