PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.60% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с HGIYXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTXHIADX с HGOIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий HIADX и AUXFX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Доходность на риск

HIADX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.62

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.96

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.57

-0.47

Корреляция

Корреляция между HIADX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и AUXFX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и AUXFX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-39.82%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.19%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-15.73%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.69%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-3.90%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.44%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и AUXFX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.37%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.55%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.14%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

12.22%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.20%

+1.65%