PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIADX с AUXFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIADX (Hartford Dividend and Growth HLS Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HIADX returned 12.88%/yr vs 10.05%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HIADX charges 0.66%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности HIADX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.05% соответственно.

HIADX

1 день
0.97%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.27%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.79%
10 лет*
12.88%

AUXFX

1 день
1.36%
1 месяц
1.10%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.78%
1 год
18.52%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIADX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		9.36%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
AUXFX
Auxier Focus Fund		8.05%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between HIADX and AUXFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г.

0.91

The correlation between HIADX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с NEIMXHIADX с ACIIXHIADX с HDCTXHIADX с FGINXHIADX с HGIYXHIADX с YAFFX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

HIADX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.16

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

12.40

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Просадки

Сравнение просадок HIADX и AUXFX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIADXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-39.82%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-5.42%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-9.30%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-15.73%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.69%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.42%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и AUXFX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIADXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.24%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

8.67%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

12.18%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.19%

+1.66%

Сравнение комиссий HIADX и AUXFX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и AUXFX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.12%, что больше доходности AUXFX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.62%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		17.12%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%

Часто задаваемые вопросы

HIADX and AUXFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIADX has higher volatility (2.72%) compared to AUXFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, HIADX dropped -51.66% vs AUXFX's -39.82%.

HIADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIADX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор