PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIADX с HSNIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIADX (Hartford Dividend and Growth HLS Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - HIADX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIADX returned 12.88%/yr vs 4.45%/yr for HSNIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HIADX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.

Доходность

Сравнение доходности HIADX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 4.45% соответственно.

HIADX

1 день
0.97%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.27%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.79%
10 лет*
12.88%

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.57%
1 год
7.84%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIADX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		9.36%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.07%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Correlation

The correlation between HIADX and HSNIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.14

Over the past year, HIADX and HSNIX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с NEIMXHIADX с ACIIXHIADX с HDCTXHIADX с AUXFXHIADX с FGINXHIADX с HGIYX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX

Доходность на риск

HIADX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXHSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.31

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

9.63

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.96

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HIADX и HSNIX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и HSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIADXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-23.39%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-3.35%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-5.13%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-19.44%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-19.44%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.13%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.80%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и HSNIX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIADXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.23%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

2.61%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

3.42%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

4.72%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

4.60%

+12.25%

Сравнение комиссий HIADX и HSNIX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и HSNIX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.12%, что больше доходности HSNIX в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		17.12%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.22%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HIADX and HSNIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIADX has higher volatility (2.72%) compared to HSNIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIADX dropped -51.66% vs HSNIX's -23.39%.

HIADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIADX и HSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор