PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%7.78%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

SVPFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
3.47%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с FDFIXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий HIACX и SVPFX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

HIACX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.45

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.63

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.65

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.54

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между HIACX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и SVPFX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и SVPFX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-6.37%

-86.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-5.22%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.35%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-1.99%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.98%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и SVPFX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.85%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

1.37%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

8.01%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

5.59%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

5.59%

+12.26%