PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-9.85%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с VFFSX

Сравнение комиссий HIACX и AMFEX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Доходность на риск

HIACX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.03

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

10.29

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.66

-0.65

Корреляция

Корреляция между HIACX и AMFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и AMFEX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и AMFEX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-30.41%

-62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-6.91%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-21.21%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.03%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-4.39%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.05%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и AMFEX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.84%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.51%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.71%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.22%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.07%

+0.78%