PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с HUTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с HUTL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).

HHL.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и HUTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и HUTL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%11.89%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		10.98%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у HUTL.TO с доходностью 10.98%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и HUTL.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HUTL.TO в 0.67%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOHUTL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.35

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.86

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.62

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

11.27

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. HUTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HUTL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и HUTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOHUTL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.35

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и HUTL.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и HUTL.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности HUTL.TO в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и HUTL.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и HUTL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOHUTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-34.00%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.17%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-19.71%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.37%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.80%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.68%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и HUTL.TO

Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOHUTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.50%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.72%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

13.63%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

12.83%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.28%

+0.44%