PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с HHLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с HHLE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO).

HHL.TO и HHLE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и HHLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и HHLE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%5.24%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.04%11.85%3.28%7.14%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -9.04%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с NVHE.TOHHLE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и HHLE.TO

И HHL.TO, и HHLE.TO имеют комиссию равную 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Доходность на риск

HHL.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOHHLE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.21

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.15

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.27

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

-0.51

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. HHLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа HHLE.TO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и HHLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOHHLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и HHLE.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и HHLE.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HHLE.TO в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и HHLE.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки HHLE.TO в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и HHLE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOHHLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-20.60%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.62%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-13.04%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.29%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и HHLE.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOHHLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.48%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.51%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

21.24%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.22%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.22%

-0.50%