Сравнение HHIS.TO с ZWU.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 16.30% for ZWU.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 12.65% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and ZWU.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
ZWU.TO
Сравнение HHIS.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.37 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.48 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -37.41% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -4.86% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.06% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.38% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 1.72% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и ZWU.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.80% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 6.26% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 7.59% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 10.47% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 14.18% | +19.55% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и ZWU.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор