PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHDVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHDVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Al Frank Fund (VALAX).

HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HHDVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHDVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		0.61%7.83%23.92%13.34%-4.85%30.88%4.39%21.84%-7.91%13.55%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HHDVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.70% соответственно.

HHDVX

1 день
1.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.96%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.65%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamlin High Dividend Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HHDVX:
HHDVX с PEQSXHHDVX с DGRWHHDVX с DLNHHDVX с SVAIXHHDVX с VEIPXHHDVX с SCHVHHDVX с GSFTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HHDVX и VALAX

HHDVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

HHDVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHDVX
Ранг доходности на риск HHDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHDVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHDVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHDVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.40

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.60

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

10.90

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHDVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHDVX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHDVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHDVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между HHDVX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHDVX и VALAX

Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		4.26%4.28%9.40%1.84%2.88%4.11%2.99%2.52%8.93%1.76%2.36%2.57%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HHDVX и VALAX

Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HHDVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-61.26%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.03%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-25.81%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-38.22%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.95%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.83%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HHDVX и VALAX

Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.47%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHDVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.83%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.74%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.75%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.31%

-2.79%