Сравнение HHCZX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HHCZX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 3.36% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и BTPIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
HHCZX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
BTPIX
Сравнение HHCZX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.07 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и BTPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и BTPIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и BTPIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -13.30% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -6.84% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -8.90% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -11.04% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -5.88% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -3.90% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.63% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и BTPIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.59% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 8.09% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 8.83% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 6.11% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 8.62% | +7.75% |